Fórmula de Valoração Racional (RVF) e Taxas de Retorno de Ativos (Paperback)

A volatilidade dos preços de títulos negociados nos principais mercados de ações tem sido atribuída a inúmeras variáveis. Esta obra demonstra que é possível prever os preços da ações, utilizando-se das teorias tradicionais de finanças puras, desde que ocorra a correta especificação dos modelos econométricos. Neste sentido, cointegração e polinômio temporal de Chebyshev são capazes de explicar o preço agregado das ações do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos.